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選擇權的時間價值在年假期間也會遞減嗎？ ，香港上市
請問選擇權達人
選擇權的時間價值在封關休市後
也會隨時間遞減嗎？
若假設過年期間有七個交易日休市
那開市後的第一天不漲不跌的話
理論上權利金會減少嗎？
網路找的問題解決方法
時間價值theta會遞減
以到期前十天遞減速度會加速最快
所以長假會造成時間價值遞減
但是不會很多
開紅盤的op跌價
還是以方向delta和波動度vega為主
昨天1.16
op兩邊雙殺
大部分都是vega損失
隱含波動率從選前50%左右掉到30%左右
降低20%左右
等於掉了20個vega的點數
以上
參考資料 正宗冒牌海龜
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